Sistema de negociação rsi 2

Bulkowski's RSI Trading System.
Escrito por e copyright e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações.
Este artigo discute os resultados de um sistema para comercializar o índice de força relativa Welles Wilder (RSI) conforme testado pela revista Active Trader. Talvez alguma versão do mesmo funcione para o seu portfólio.
Sistema de Negociação RSI Mecânico.
A revista Active Trader, em sua edição de fevereiro de 2010, publicou um artigo intitulado "RSI scale-out system", de Volker Knapp. É semelhante ao meu portfólio de teste, mas ele se destaca dos negócios. Aqui estão as regras.
Lado longo apenas. Compre no horário de amanhã aberto quando o RSI de 14 períodos for inferior a 30. Saia 25% da posição no horário de amanhã sempre que o RSI de 14 períodos aumenta em 15 pontos, ou seja, 45, 60, 75 e 90. Defina uma perda de parada para o todo posição se o preço cair abaixo do preço de entrada em 5 vezes a faixa real média de 20 dias (ATR). Venda toda a posição se for realizada 300 dias sem qualquer atividade de venda.
Para seus testes, eles usaram essas diretrizes em um portfólio de 17 ações de novembro de 1999 a outubro de 2009:
Comece com um portfólio de US $ 100.000 Alocar 20% por posição As comissões são de US $ 0,01 por ação e 0,05% de desvio por negociação.
Eles tiveram 444 negócios que fizeram um lucro líquido de US $ 75.904 ou 75,9%, com um deságio máximo de 21%. O índice de ganhos / perdas foi de 70% com um lucro médio de 9,2%. O comércio médio vencedor fez 19,5% e a perda média perdida perdeu 14,9%.
Eles mencionam que nenhum comércio atingiu a leitura de 90 RSI e diz que a maioria das saídas são baseadas no tempo. O meu portfólio de testes raramente atinge 80 (4 vezes em 2 anos em mais de 100 transações). Um final superior de 75 pode funcionar melhor como a última saída em vez de 90. O meu sentimento é que a entrada quando o RSI está subindo acima de 30 abaixo seria um método melhor do que quando está diminuindo abaixo de 30. O RSI pode permanecer abaixo do limite 30 por meses e as ações continuam a diminuir. Na última saída, a 75 ou 90 ou qualquer valor que você escolher, ter o RSI que cai de cima tende a ajudar a evitar sair logo que o preço suba.
Configuração DCB. Aqui está uma configuração comercial que raramente ocorre, mas pode ser bastante lucrativa. ou não. Configuração de Dohmen (negociação de posição). Várias regras de senso comum se combinam para criar swing ou negociações de posição. Duplo fundo. Use retratos rasos como condição de entrada. Duplo 7s. Esta configuração é para negociação ETFs e tem um alto índice de perda / perda, mas poucos lucros. Base plana (compra e retenção). Aqui estão as regras para negociar um padrão de base plana. Triângulos simétricos mensais. Os gráficos mensais podem renderar algumas configurações lucrativas. Swing comerciantes. Use velas altas para ajudar a determinar mudanças de tendência. Swing comerciantes. Qualquer retracement fará por um balanço comercial. Aqui estão algumas dicas.
Escrito por e copyright e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações. Demorou 15 anos para descobrir que não tinha talento para escrever, mas não consegui desistir porque naquela época eu era muito famoso.

Sistema de negociação rsi 2
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em possíveis estratégias. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia.
Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias.
Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar as oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta.
O terceiro passo envolve a ordem real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & amp; P 500, Connors defende sair de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada final ou o uso da SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência se apodera e as paradas de trânsito garantirão que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que o desempenho realmente "prejudicou" quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas novamente a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de Negociação.
O gráfico abaixo mostra o DDR DDS Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores das quatro vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro.
O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL ziguezagueou mais baixo do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta depois que RSI (2) surge acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabros, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2).
RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do seu SMA e RSI de 200 dias (2), move-se abaixo de 5, os autores poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de turno de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Além disso, note que as lacunas podem causar estragos em negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros.
Conclusões
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Embora Connors & # 039; Os testes mostram que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 com RSI (2).
Análises sugeridas.
RSI (2) Comprar sinal.
Esta varredura procura por estoques que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) Sell Signal.
Esta pesquisa procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Sell Signal.
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.

Atualização RSI de 2 períodos de Connors para 2014.
Com o ano de 2015 sendo apenas alguns dias de idade, é hora de olhar para o método de negociação de RSI de 2 período muito popular por Larry Connors e Cesar Alvarez. Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o modelo de negociação padrão de dois períodos, conforme definido no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam", está em queda. Durante o ano de 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o modelo de negociação em perda. Lembre-se, o modelo comercial não teve paradas. Desde essa queda, o modelo vem se recuperando lentamente. Abaixo está um gráfico de patrimônio mostrando a curva de capital do modelo comercial que negocia o índice SPX de 1980. Você pode facilmente ver a grande queda em torno do número de negociação 135.
Aqui está uma visão de closeup dos últimos 23 negócios, que abrange os últimos seis anos.
O modelo comercial originalmente proposto por Larry Connors é muito simples e consiste em negociações longas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes neste artigo usarão as seguintes suposições:
Capital inicial: US $ 100.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias com um risco de $ 2,000 por negociação. Não há paradas. O P & amp; L de cada negócio não é reinvestido. Comissões & amp; Deslizamentos não são contabilizados.
Abaixo está o desempenho anual desse modelo de negociação nos últimos anos. Podemos ver que os anos de 2013 e, em particular, em 2014, assistiram a uma drástica redução do lucro líquido. É o forte mercado altista que temos experimentado nos últimos anos um fenômeno temporário que está prejudicando o desempenho deste modelo de negociação? Poderia ser. Ou é simplesmente este modelo comercial lentamente perdendo sua vantagem? Isso também pode ser. É difícil dizer isso neste momento.
Não é como rebaixamentos que não aconteceram antes, mas não é exatamente o que eu quero explorar. Eu quero dar uma olhada mais de perto no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o modelo básico de negociação de Larry Connors.
Modelo de negociação modificado.
No ano de 2013, explorei a robustez dos parâmetros de negociação utilizados pelo modelo de negociação RSI de 2 períodos. Esse artigo pode ser encontrado aqui. Nesse artigo, foi proposta uma versão ligeiramente modificada das regras originais de negociação. Em suma, eles dobraram o valor do limiar do RSI (de 5 para 10) e atrapalharam o período de retrospectiva para a regra de saída média móvel simples (de 5 a 10). Finalmente, foi adicionado um valor de paragem de US $ 2.000. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada negociação. Aqui está um resumo das mudanças de regras.
Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Use uma parada difícil de US $ 2.000.
Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de reduzirmos a posição sobre o que consideramos um recuo viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também aumentamos nosso período de retrospectiva para nosso cálculo de saída. Assim, deveríamos estar mantendo alguns dos negócios um pouco mais em uma tentativa de obter mais lucro. O valor de parada prejudica o desempenho do nosso modelo. Por exemplo, remover o valor de parada resultará em $ 157.000 em lucro com um fator de lucro de 2.7. No entanto, estamos indo para manter a parada no lugar porque o comércio sem parar é algo que a maioria das pessoas não estará fazendo! Isso também ajudará a nos proteger de grandes negociações perdedoras, como visto em 2011. Essas novas regras resultam em novas altas de equidade, ao contrário das regras originais que estão se recuperando de uma grande perda em 2011.
Nota, no formulário de artigo RSI de 2 períodos 2013, eu indiquei incorretamente que a perda de parada não prejudica o desempenho. Eu aparentemente estava olhando para o relatório de desempenho e carreguei os gráficos errados! Stops do doer o sistema, mas nossas regras modificadas continuam a funcionar bem.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas ideias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente que o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema de negociação lucrativo.
Obter o livro.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Para ser claro, a estratégia modificada compra o fechamento sempre que o RSI de 1 dia (2) (usando o preço esperado de fechamento) é de 10 ou menos, certo? Ou seja, não está usando o RSI cumulativo (2).
Além disso, a saída é executada em fechar (se fechar é & gt; 10d MA) ou no seguinte aberto?
A estratégia modificada compra no fechamento da barra atual quando o RSI de 2 períodos cruza abaixo de 10. Ele não usa o RSI cumulativo. A saída também ocorre no fechamento da barra atual quando o preço de fechamento está acima do SMA de 10 dias.
Você já analisou o artigo de Mike Bryant sobre um inversor adaptativo Fisher RSI?
Obrigado pelo link Ryan. Parece interessante!
O código RSI2 Strategy Files (Trade Station ELD) difere do arquivo de estratégia RSI2 (arquivo de texto) fornecido acima. Qual deles é aquele que você modificou para melhorar a curva de capital? Qual é o código EL para normalização ou onde pode ser encontrado?
No futuro, algo que seria muito útil para entender um programa codificado em EL em primeira leitura, seria uma definição em inglês das variáveis ​​e entradas. Sim, alguns são óbvios e outros são arcanos. Estamos tentando aprender com você, portanto, uma explicação dos termos seria útil.
Olá Jim. Eu estou olhando para a versão do arquivo de texto e que parece ter os valores de entrada corretos. Tanto o arquivo de texto quanto o arquivo ELD devem ser quase idênticos em que 1) ambos usam RSI (2) como um acionador de entrada e 2) ambos usam um SMA como uma saída. A única diferença entre o modelo de negociação do Connor e minha pequena modificação é alterar os valores de lookback de 5 para 10. Admito que presumo que o leitor tenha algum entendimento geral de codificação quando eu escrevo os artigos. Eu estive pensando em criar uma série de artigos ou vídeos de treinamento gratuitos sobre os fundamentos do código EasyLanguage. É aqui que eu explicaria detalhadamente modelos comerciais simples, como o que estamos vendo agora, e o que cada linha de código significa. Isso seria algo que você estaria interessado?
E quanto ao caso raro em que o preço de fechamento previsto está abaixo do RSI (2) de 10, mas acima do 10d MA (ou pouco abaixo dele)? Nenhum comércio nesse caso? (Usando & # 8220; Modified Trading Model & # 8221; acima).
Olá MP. Essa condição é cuidada na lógica de entrada do código. De fato, você não deseja abrir uma negociação se a condição de saída já for verdadeira. Aqui está a linha de código:
Se (RSI_Value MA200) E (Fechar Werner diz:
Vamos supor que você seja expulso após o stop loss de 2%. O marcado continua ainda neste dia. Você entra em um novo comércio no final deste dia?
Sim, você compraria novamente. Desde que as condições de compra sejam verdadeiras e a sua posição seja plana.
Como posso obter o código programado para rodar em MT4 usando uma conta FXCM ou Forex? THX.
Olá Robert. Desculpe, mas eu não estou familiarizado com essa plataforma. Talvez alguém possa ajudar quem está lendo isso? Outra opção é levá-lo para outro fórum onde você provavelmente encontrará alguém para convertê-lo para você.
Que tal deixar os lucros correrem? Uma vez que o fechamento esteja acima do 10 dia, ele não sairá até a parada ou um fechamento subseqüente abaixo do dia 10. Então, a mesma quantidade de risco que você deixa correr mais. Certamente ganha pct declina, mas eu me pergunto se a rentabilidade global sobe.
verificado o mesmo, para $ SPY com entrada definida como no fechamento quando o RSI (2) está abaixo e sair definido para um fechamento maior nos próximos cinco dias, caso contrário, com uma perda no quinto dia de negociação, desde Y2K até dezembro de 2015.
média por negociação em 1,3%, mediana em 0,83%,
média de ganho de negociação a 1,74%, perda média de negociação a -3,02%
com um fator de lucro de 5,6.
Eu vejo um problema. As ordens de compra e venda são modeladas para entrar no fechamento da barra, mas no final da barra não é realista inserir ordens em resposta ao auxílio da TS. Eu deixo o link abaixo.
Olá Bruno. Obrigado por publicar. Este estudo de mercado está bem. Usar esses pedidos para testar os conceitos é OK. Mais especificamente, negoço futuros, portanto, entrar no final do dia ainda é possível. I & # 8217; também negociará em um período de tempo mais baixo, digamos uma barra de 5 minutos que oferece ainda mais flexibilidade. No entanto, se você estiver incomodado com o estudo, basta alterar o código para usar a próxima barra em "& # 8221 ;.
Quando adiciono a ordem para entrar no mercado, a próxima barra do sistema fica muito pior.
Olá Bruno. Eu apenas corri o estudo mudando a ordem para o & # 8220; next-bar & # 8221; e produziu o que eu chamaria de uma pequena mudança. O lucro líquido cai de US $ 146.762 para US $ 136.209. O fator de lucro cai de 2,04 para 1,97. Na minha opinião, não é um grande negócio e o RSI pode ser usado para criar os dois sistemas que entram no fechamento da barra (negociação de futuros) ou entrar na abertura da próxima barra diária (negociação de ETFs).
Oi Jeff. Existe alguma chance de ter essa estratégia no formato de código Python?
Desculpe Mike, eu não tenho isso em Python.
Você não atualizou os resultados para a mesma estratégia para 2015-2016?
Você está certo. Já faz um tempo desde a última atualização. Eu faço questão de atualizá-lo em breve.
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RSI e como lucrar com isso.
Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como mágico nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é? Nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros S & amp; P E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & amp; P. Em suma, desejamos continuar com o S & amp; P quando ele experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
O sistema backtest foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do sistema.
Percentagem de vencedores: 67%
Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia acumulada RSI (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
Resultados cumulativos do sistema RSI (2).
Percentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
O que seria o sistema RSI de 2 períodos parece negociar 100 ações do mercado de caixa S & amp; P voltado para 1993? É bastante bom.
Conclusões
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida.
Obter o livro.
TradeStation RSI (2) WorkSpace.
Atualização 2013:
Um artigo adicional foi publicado em 2013, que atualiza o sistema RSI e explora-o com mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Ambas as estratégias são idênticas para mim e não existe um RSI cimmulativo, apenas um RSI regular. Além disso, 52 trades em 15 anos estão longe de ser uma amostra significativa.
Rick, acabei de atualizar o arquivo de texto. Faltava a estratégia cumulativa de RSI. Obrigado.
Obrigado pelo sistema simples. Eu uso RSI e amo eles. Rick, por que você não faz o teste nos últimos 100 anos e avise-nos. 15 anos é muito bom! Obrigado novamente por compartilhar!
[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta publicação), decidi testar como funcionaria um indicador de DV2 cumulativo. Este é um teste sem atrito [& # 8230;]
[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta postagem) e os resultados do meu DV2 cumulativo (encontrado nesta publicação) Eu decidi testar como um [& # 8230;]
Depois de ler o seu artigo, eu me perguntei se a perda de perdas de US $ 1000 garantiu ao comprar no preço de fechamento?
Não é garantida nenhuma parada. Isso faz parte do risco de ter negócios quando o mercado está fechado.
Isso significa que seus retornos simulados estão incorretos eo sistema não é lucrativo.
Você pode explicar por que os retornos simulados não estão corretos e quais os verdadeiros resultados simulados baseados em suas corridas?
Como pode-se não controlar a diferença entre o preço de fechamento e de abertura, a simulação que você ofereceu pode não ser lucrativa. Execute a simulação ao preço de abertura em vez do preço de fechamento.
Se as lacunas de preços abaixo da nossa parada, seremos retirados em uma perda maior do que a nossa parada. A remoção da parada produz & # 8220; melhor & # 8221; resultados. Eu também estudei negociando um sistema similar que se reduz ao gráfico de 5 minutos. Garanto-lhe que é rentável. Eu encorajo você a testar o conceito em sua própria plataforma. Obrigado!
Ou a condição de parada-perda de $ 1000 precisa ser removida quando estiver funcionando no preço de fechamento.
Para aqueles que usam TC2000 ou Telechart, isso é de Bruce no worden sobre accum RSI (2):
Isso é muito simples se você quiser o total de um RSI suavizado não-Wilder & # 8217; s:
Você testou por 15 minutos e por que você sai às 65?
Não testei um período de tempo de 15 minutos. A saída em 65 não é um número otimizado & # 8211; Acabei de escolher o que achava razoável. Claro que você pode testar e modificar o parâmetro de sua preferência.
Oi Jeff, eu sou um comerciante novato e estou me perguntando como podemos realmente comprar no fechamento quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. & # 8221; como indicado para as regras em RSI (2) ??
Como não podemos prever o preço de fechamento de hoje, isso significa comprar o estoque de amanhã no preço de fechamento de hoje?
Boa pergunta. Se você troca futuros, as coisas são um pouco mais fáceis. Eu principalmente comércio de futuros e fazer pedidos no final do dia é simples. O mercado fecha, o seu programa de computador calcula os resultados e coloca a ordem. Como os mercados de futuros estão abertos depois que a sessão diária termina, seu pedido é preenchido. Para estoques dentro da TradeStation, você poderia simplesmente fazer com que seu sistema calculasse os resultados do RSI (2) 5 minutos antes do fechamento do mercado. Isso pode ser feito através da programação ou ajuste dos horários da sessão em sua plataforma de negociação. O seu pedido é colocado antes do fechamento e seu pedido é preenchido perto do preço do final do dia. Espero que ajude.
Muito obrigado pela resposta. Isso definitivamente ajuda muito!
Jeff, muito obrigado por publicar isso. Adoro seu blog.
Com esse sistema, vejo que o campo é longo apenas. Você testou isso também curto e mais de 90?
Olá JB. Desculpe pela longa demora em voltar com você. Desconsiderei o seu comentário. Eu fiz alguns testes com uma curta e não foi muito produtivo. No entanto, pode valer a pena voltar a olhar, já que tem sido muitos anos. Obrigado pela idéia de um futuro artigo!
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Esta é uma interpretação da estratégia Larry Connors RSI 2. O sistema 0.
Descrição RSI_2 SID 418.
Esta é uma interpretação da estratégia Larry Connors RSI 2. O sistema usa um indicador de RSI simples trabalhando em um período de 2 dias ao lado de um EMA de 200 dias e # 8230;
Notas para esta Conta de Negociação:
Esta é uma interpretação da estratégia Larry Connors RSI 2. O sistema usa um indicador RSI simples trabalhando em um período de 2 dias ao lado de uma EMA de 200 dias. A estratégia original de Connors envolveu a compra quando o valor de RSI caiu abaixo de 10, pois isso foi considerado como fortemente sobrevendido e vendido quando o valor do RSI é acima de 90, pois isso foi considerado como excessivamente comprado. No nosso exemplo, esses limites são ligeiramente diferentes.
& # 8211; Vai longo quando o valor do RSI é inferior a 20 e o preço de fechamento está acima do período de 200 EMA,
& # 8211; Vai curto quando o valor do RSI está acima de 95 e o preço de fechamento está abaixo do período de 200 EMA.
& # 8211; Executa um período de tempo de 1 hora.
& # 8211; Negociações EURUSD, GBPUSD, USDJPY.
& # 8211; US $ 10000: 50000 unidades. Recomenda-se manter a mesma proporção aumentar / diminuir as unidades em relação ao tamanho da sua conta. As unidades podem ser alteradas dentro da seção de variáveis ​​sob o & # 8220; Corrigido & # 8221; objeto.
Regras para esta Conta de Negociação:
Notas para este Sistema de Negociação:
Regras para este Sistema de Negociação:
Lógica de evento de barra:
Lógica do evento OrderFill:
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