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simples. negociação de opções objetivas.
Backtesting Um sistema básico de rotação de ETFs no Excel & # 8211; Download grátis.
Alguns antecedentes:
Vamos enfrentá-lo, a tecnologia tornou possível acessar uma ampla gama de ferramentas para o desenvolvimento, backtesting e otimização de sistemas. No entanto, uma ferramenta simples (mas poderosa), como excel, é uma ótima maneira de validar um sistema de negociação. Neste exemplo, vamos manter as coisas realmente simples e testar um sistema mensal de rotação ETF usando 5 símbolos que superam significativamente a compra e a retenção. Tudo que você precisa é o Excel e uma conexão com a Internet. Se você está lendo isso, acho que você tem a conexão com a Internet. Esta postagem supõe que você tenha uma compreensão básica do Excel, mas você não precisa ser um especialista. Você pode criar o arquivo Excel seguindo as etapas abaixo ou baixá-lo aqui.
Sinta-se livre para distribuir o arquivo, mas forneça um link para esta postagem, se você fizer isso.
Depois de concluir as etapas abaixo, você poderá mapear seus resultados e obter uma imagem de como o sistema realmente funciona. O gráfico abaixo é um exemplo de um sistema de rotação 5 ETF que classifica e compra o ETF superior a cada mês. Esse desempenho é comparado a comprar e manter todos os ETFs igualmente (sem rebalanceamento) e segurando o S & amp; P 500 ($ SPY). Você encontrará o cálculo exato no Excel, mas para o período de 9 anos testado, o sistema de Rotação ETF gerou um retorno anual de 11,88% vs 7,75% para SPY e 7,18% para todos detidos igualmente.
Vale a pena notar que a forma como o arquivo excel é construído não se dá bem para aumentar a escala. No entanto, se você tiver algumas habilidades em Visual Basic e um pouco de criatividade, será possível criar uma maneira de escalá-lo.
Etapa 1: escolha mercados.
Escolher mercados é uma decisão crítica para todos os sistemas. Como tenho uma forte preferência pela tendência após a negociação, vamos usar um grupo diversificado de mercados. Dito isto, você também pode considerar o uso de setores do mercado de ações (Tecnologia, Saúde, etc), várias commodities, ou algo completamente diferente. Eu queria usar mercados relativamente não correlacionados com cerca de 10 anos de dados históricos, então eu vou usar os seguintes ETF & # 8217; s:
A imagem abaixo mostra o ETF individual retorna ao longo do período de teste:
Etapa 2: coletar e consolidar dados.
Uma vez que você decidiu nos mercados, você precisará abrir o Excel e encontrar uma fonte para dados históricos. No interesse da frugalidade, vamos usar dados gratuitos do Yahoo Finance. Apenas um lembrete de que a construção desta planilha específica não escala muito bem, de modo que poucos símbolos serão mais fáceis de executar. Dito isto, com alguma criatividade e habilidades no Visual Basic, você poderia tornar o teste mais dinâmico.
Quando você dirige para o Yahoo Finance, você pode inserir um dos símbolos que você escolheu e obter uma cotação. Na página de orçamento, clique no link à esquerda para "Dados históricos". Na página Dados históricos, selecione dados mensais e envie. Se você rolar para a parte inferior dos dados mensais, há um link para baixar os dados para uma planilha. Faça o download de dados históricos mensais para todos os símbolos no seu sistema.
Depois de baixar os dados, você precisa consolidar tudo em uma única planilha. Os dados provavelmente estarão no formato. csv para que você deseje obter um livro. xlsx. Coloque os dados para cada símbolo em uma folha separada e, em seguida, crie uma nova folha em branco para cálculos.
Etapa 3: Calcular o retorno de um mês usando o fechamento ajustado.
Nesta etapa, precisamos passar por cada folha e calcular o retorno de um mês (ou um período) para cada ETF. Eu recomendaria ir para cada folha e calcular o retorno de um período na coluna diretamente à direita dos dados de fechamento ajustados.
Um período de retorno = (preço anterior - preço atual) / preço anterior.
Em Excel, isso vai parecer algo como = (B3-B4) / B4 onde B4 é dados do mês anterior e B3 é o mês atual.
Depois de passar por todas as folhas e calcular o retorno de um período, precisamos consolidar esses dados na folha em branco para cálculos. Quando você consolidar copiar e colar a coluna de fechamento ajustada e a coluna de retorno de um mês. Observe que você também deseja copiar e colar uma coluna de data na coluna A da sua folha de cálculo.
Etapa 4: Calcule a Mudança percentual para classificar o ETF.
Neste ponto, você deve ter uma pasta de trabalho do Excel com 5 folhas para dados brutos e uma folha com duas colunas de dados para cada ETF. Eu recomendaria usar a coluna A para a data, B para fechar ajustada ETF1, C para uma alteração percentual do período, D para fechar ajustada ETF2, etc. Se você tem esse formato, você está pronto para prosseguir.
O próximo passo é calcular a taxa de mudança para cada ETF. Neste exemplo, estamos usando uma taxa de alteração de cinco meses. Utilizei 5 colunas à direita dos dados existentes na folha de cálculo. Em cada coluna, precisamos calcular o retorno de 5 meses para um ETF. O retorno é muito semelhante ao retorno de um período calculado na Etapa 3 acima, mas precisamos fazer isso por 5 meses.
Em excel, o cálculo deve ser algo como = (B3-B8) / B8, onde os dados na célula B8 são de um período anterior. Você precisará fazer o mesmo cálculo para cada ETF.
Etapa 5: Classifique os ETFs.
Uma vez que você conhece a taxa de mudança de 5 meses, queremos classificar a ETF & # 8217; s. Usei outras 5 colunas à direita da coluna de alteração de 5 meses para classificar cada ETF. A idéia é que cada ETF tem uma coluna e essa coluna mostra a classificação para o ETF. Por exemplo, a coluna SPY exibirá um 1 se SPY for o ETF com o melhor desempenho para o período.
A fórmula excel que precisamos para classificar os dados é = RANK (% Change Cell, Range of% Change Cells)
Se os dados de variação percentual do período foram mantidos nas células L9 a P9, isso seria: = RANK (L9, L9: P9)
A próxima coluna para o ranking seria simplesmente = RANK (M9, L9: P9) porque nós classificamos a porcentagem na coluna M no mesmo grupo de dados (L9 a P9).
Etapa 6: Determinar o Retorno Apropriado de Um Período.
Uma vez que classificamos os ETF & # 8217; s com base no retorno de 5 meses, precisamos selecionar o retorno de um período apropriado. Para fazer isso, criei uma coluna para o retorno de um período e usei uma declaração IF simples para selecionar o retorno correto. Essencialmente, o que nós estamos tentando dizer é algo assim, se SPY for classificado como # 1, então o retorno é o número na coluna de retorno de um período para SPY.
No Excel, a declaração parece algo como = IF (Q10 = 1, C9)
A lógica do Excel para uma declaração IF é = IF (Condição, Resultado se Verdadeiro, Resultado se Falso)
No entanto, uma vez que temos 5 ETF & # 8217; s para passar, a fórmula acaba ficando um pouco feia com várias declarações IF aninhadas. Para obter um exemplo das declarações IF aninhadas, é melhor consultar os dados da planilha.
Etapa 7: Simule o patrimônio da conta.
Depois de criarmos uma coluna com as instruções IF que retornam o período apropriado, é fácil simular o patrimônio da conta. Simplesmente vamos aos dados mais antigos na folha e insere um valor de capital inicial. Nesta planilha, usei US $ 10.000 como patrimônio inicial. Com o patrimônio inicial inicial de $ 10.000, você multiplica o patrimônio do período anterior em 1 + o retorno do período atual.
Por exemplo, digamos que colocamos 10.000 na célula Z117 e os dados de retorno de um período vivem na coluna V. O cálculo da equidade da conta para a célula Z118 seria = (Z117 * (1 + V116))
Você precisará copiar ou preencher essa fórmula até a coluna da equidade da conta e então você terá uma coluna que mostra o valor da sua conta quando você comprar o ETF de Top Performing a cada mês. Neste ponto, você efetivamente fez com os cálculos básicos e pode voltar e modificar valores ou testar diferentes resultados de equidade. Na pasta de trabalho fornecida, também há colunas para um investimento de US $ 10.000 em $ SPY e um cálculo para comprar todos os ETF & # 8217's s.
Passo 8: Analise os dados.
Se você chegou até aqui, você deveria ter uma planilha que esteja calculando um monte de números. O próximo passo no processo é avaliar os números, fazer gráficos bonitos e formar opiniões e conclusões sobre os dados. Não irei aprofundar os detalhes de gráficos em excel, mas há dois gráficos simples sentados dentro da planilha para você jogar e manipular.
Phew, é isso! Se isso fosse mais do que você pode lidar, você pode baixar uma amostra de cópia do livro do Excel acima e seguir as etapas usando a pasta de trabalho como um guia. Compreender como funciona o arquivo Excel é essencial para criar extensões e testar diferentes ideias. O sistema que testámos acima é muito simples, mas deve dar-lhe uma compreensão básica de como testar um sistema de rotação ETF no Excel.
Por favor, envie um comentário abaixo se você tiver alguma dúvida sobre o processo ou qualquer opinião sobre a planilha.
Pós-navegação.
Dan, obrigado por compartilhar isso. Trabalho requintado!
Obrigado LT, feliz que você tenha gostado!
Então, eu modifiquei seu S / S para um olhar para trás na rotação do setor real e usamos os setores SPDR que datam de 1999. Também adicionei uma coluna para usar o top 2 etf & # 8217; s por período em vez de apenas o topo e o & # 8220; All Equal & # 8221; Peguei o SPY e tinha apenas os Setores nele.
Aqui é o que veio para as percentagens anualizadas.
Você acha que isso parece certo?
Os números que você fornece acima parecem razoáveis, mas sem ajustar a planilha eu não posso verificar suas precisões. Eu irei falar com você por e-mail.
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Esta também é uma boa maneira de ver como se pode criar um sistema de negociação experimental em uma planilha.
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(Atualizado em 2018-01-09)
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Interactive Brokers Excel Trader.
Corretores interativos Excel Trader v1.6.
Corretores interativos Excel Trader é uma extensão de planilha programável para o Trader Workstation (TWS), que permite trocar manual ou automaticamente diretamente do Excel. Você pode programar regras de negociação personalizadas usando fórmulas de planilha eletrônica e macros VBA. O IB Excel Trader oferece a conveniência ea flexibilidade de uma planilha do Excel para inserir e rastrear ordens individuais ou de suporte para até 200 ações, futuros e pares de moedas Forex. As encomendas podem ser enviadas, atualizadas ou canceladas usando botões na parte superior da planilha, usando programaticamente as funções VBA ou via TWS. As condições de disparo e parâmetros de ordem, como direção, tamanho, preços de limite / parada, e muitos outros podem ser calculados on-the-fly usando cotações, status do pedido e atualizações de posição transmitidas para o Excel em tempo real.
IB Excel Trader vem completo com o código-fonte da macro VBA comentado e um guia do usuário.
Use o IB Excel Trader como modelo para implementar suas próprias estratégias de negociação automatizadas sem ter que começar a codificar do zero ou contratar nossos programadores de VBA via Serviço de Personalização.
Com IB Excel Trader você pode:
Trade Stocks, ETFs, Futuros e Forex. Implementar condições de entrada de posição personalizadas usando fórmulas de planilha do Excel. Automatize suas estratégias de negociação via Interactive Brokers. Use fórmulas do Excel e macros VBA para implementar regras comerciais comerciais e calcular os parâmetros da ordem. Integre os sinais de negociação de aplicativos de terceiros / aplicativos personalizados e fontes de dados de mercado para direcionar trades via Interactive Brokers. Envie encomendas ou combos de pedidos, como o Bracket e One-Cancels-All para um ou vários instrumentos manualmente usando botões na planilha ou usando automaticamente regras pré-programadas. Comercialize até 200 instrumentos. Conecte-se ao Gateway de API TWS ou IB em execução em qualquer computador da sua rede. Solicite o desenvolvimento de modificações do IB Excel Trader, extensões ou seus próprios algoritmos de negociação personalizados usando o serviço de personalização da Mercurion Technologies, Inc. (veja abaixo).
Além de embalar uma série de recursos úteis, como suporte manual ou automático e envio de grupo de pedidos OCA, ele serve como uma base facilmente extensível para implementar suas próprias regras comerciais e algoritmos.
Automatize a negociação usando fórmulas Excel e macros VBA.
IB Excel Trader pode ser usado como uma base expansível para criar sistemas de negociação algorítmicos personalizados. Ele fornece a funcionalidade básica necessária para negociação através da API do IB ActiveX, incluindo gerenciamento de conexão, geração de identificação de pedidos, atualizações de status de pedidos baseadas em eventos e métodos de retorno de chamada de feed de dados. Se você está familiarizado com o Excel e VBA & # 8211; você pode criar sua lógica de negociação personalizada na parte superior da versão IB Excel Trader sem ter que começar do zero.
IB Excel Trader inclui funcionalidades fora da caixa, tais como:
Transmissão em tempo real de cotações, atualizações de tamanho de posição e mudanças de status de pedidos de TWS para Excel. Disparadores de ordem de entrada de posição baseados em fórmulas. Envio automático de pedidos de paradas Stop-Loss / Take-Profit. Sincronização de posições de conta entre o Excel e o TWS. Order Log com detalhes sobre cada mudança de status do pedido: hora, ID do pedido, tamanho preenchido, tamanho restante, último preço de preenchimento, preço médio de preenchimento, etc & # 8230;
Descrição detalhada das características.
Com o IB Excel Trader, você obtém todo o poder e a flexibilidade de usar as fórmulas do Excel e as macros do VBA para automatizar sua negociação sem ter que comprar pacotes de terceiros caros que usam linguagens de programação proprietárias e envolvem taxas anuais recorrentes. Como um benefício adicional, # 8211; muitos produtos e serviços populares oferecem suporte à integração com o Excel, e você pode usar facilmente dados de provedores de dados do mercado de terceiros, geradores de sinal e feeds de notícias para condições de entrada e saída usando funções Excel conhecidas.
O IB Excel Trader usa a API do IB ActiveX e requer uma conexão ativa para o TWS para enviar e monitorar pedidos, receber cotações em tempo real e atualizações de posição.
Todas as encomendas enviadas pelo IB Excel Trader estão visíveis na estação de trabalho Trader e podem ser visualizadas, modificadas ou canceladas na interface TWS a qualquer momento.
O IB Excel Trader usa a API do IB ActiveX e requer a API do cliente IB (fornecida pela Interactive Brokers). As cotações em tempo real e as atualizações do tamanho da posição são sincronizadas entre Trader Workstation e IB Excel Trader. As posições de conta existentes podem ser carregadas no Excel sem um clique de um botão. Envie as instruções de entrada e saída de posição para até 200 instrumentos diferentes manualmente ou usando regras pré-programadas. Os disparadores de entrada de posição podem ser implementados usando fórmulas Excel padrão que fazem referência a qualquer ponto de dados na planilha. Os disparadores de entrada de posição podem ser ativados e desativados separadamente. As ordens de mercado, limite, parada e parada-limite são suportadas. Seguindo os métodos de agrupamento da ordem do suporte de entrada e saída: pedidos do IB Bracket. Ordem de entrada + Stop-Loss Ordem de saída + Take-Profit Exit order tudo enviado simultaneamente. Todas as três ordens aparecerão no TWS como um grupo de pedidos vinculado, se uma ordem for cancelada e # 8211; outros serão cancelados automaticamente. Os preços limite Stop-loss e take-profit podem ser modificados através do Excel ou diretamente na interface do usuário TWS. Ordens OCA (One-Cancels-All). Take-Profit e Stop-Loss são enviados juntos ligados pelo mesmo rótulo OCA. Você pode configurar o IB Excel Trader para enviar a ordem do suporte de saída automaticamente assim que a ordem de entrada for preenchida ou enviá-la manualmente usando um botão no topo. Se um pedido no suporte é preenchido ou cancelado manualmente & # 8211; A outra ordem será cancelada automaticamente pela Interactive Brokers. As ordens de saída / parênteses podem ser configuradas para serem enviadas automaticamente após o preenchimento da ordem de entrada. Os preços e a quantidade das ordens enviadas podem ser atualizados diretamente do Excel enquanto as encomendas ainda estão em estado Enviado ou parcialmente preenchido. O pedido pode ser modificado ou cancelado através de planilha do Excel e usando a interface TWS. Geração e rastreamento automático de identificação de pedidos.
Suporte técnico.
Unlimited & # 8211; por email após a compra para TODOS os clientes. O suporte de nossos engenheiros também está disponível através do chat ou videoconferência do Skype. Atualizações gratuitas e # 038; correções de erros para a mesma versão principal do produto para todos os clientes.
Serviço de personalização.
Com a compra do IB Excel Trader, você obtém acesso ao serviço de personalização de aplicativos da Mercurion Technologies, Inc. Este serviço permite personalizar e ampliar a funcionalidade do IB Excel Trader para atender às suas necessidades específicas.
O serviço de desenvolvimento personalizado inclui, mas não está limitado a, o seguinte:
Desenvolvimento de regras comerciais comerciais e algoritmos. Cálculo de estatísticas de desempenho de execução de estratégia. Modificações e aprimoramentos da interface do usuário. Implementação de fórmulas Excel personalizadas, macros, funções, indicadores de análise técnica e mais & # 8230; Integração com fontes de dados de mercado de terceiros, corretores, feeds de dados / notícias, fontes de sinal de negociação e plataformas de análise.
Você envia um pedido de cotação (RFQ) para nossa equipe de suporte. Um pedido deve incluir requisitos de funcionalidade desejada (o mais detalhado possível) e suas informações de contato. Nosso gerente de produto entrará em contato com você para atender aos requisitos e aos detalhes do projeto. Dentro de 1-3 dias, forneceremos uma cotação com base na taxa abaixo. Uma vez que os termos são aprovados & # 8211; nós fornecemos um documento de contrato que descreve os detalhes do projeto e os termos de engajamento. Depois que o contrato é assinado / aprovado & # 8211; nossos engenheiros irão trabalhar. Nossa equipe de produtos e engenheiros permanecem em contato com você e enviam versões de demonstração regularmente durante a fase de desenvolvimento. Oferecemos suporte durante 2 meses após a entrega final do projeto.
Todos os projetos são cobrados a preços fixos. Uma cotação para cada projeto é fornecida com base na seguinte taxa: US $ 50 / hora (mínimo de US $ 150 por projeto).
O Interactive Brokers (IB) é um fornecedor de baixo custo de serviços de execução comercial e de compensação para indivíduos, conselheiros, grupos comerciais, corretores e hedge funds. A primeira tecnologia da IB oferece acesso direto a ações, opções, futuros, divisas, títulos e fundos em mais de 100 mercados em todo o mundo a partir de uma única conta universal do IB.
Membro NYSE, FINRA, SIPC. Visite os roteiros interativos para obter mais informações.
Com perguntas sobre os recursos do IB Excel Trader, negociação automática e para solicitar novos recursos ou aprimoramentos & # 8211; sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem através do formulário de contato no lado direito.
IB Data Downloader.
O IB Data Downloader versão 3.3 está agora disponível! Faça o download de dados históricos da Interactive Brokers. Ações, Futuros, ETFs, Índices, Forex, Opções, FOPs. Agora suporta downloads de dados históricos de opções! Executa no Windows, MacOS, Linux. Manipula automaticamente as violações de estimulação da API IB, sem restrições de duração devido a limitações de estimulação. Apoia dados históricos para contratos de futuros expirados.
IB Excel Trader.
IB Excel Trader versão 1.6 está agora disponível! Trade Stocks, ETFs, Futuros e Forex diretamente do Excel. Implementar regras comerciais comerciais usando fórmulas de planilha ou VBA. Regras de entrada do programa para ordens de saída únicas ou de suporte. Mercado, Stop, Limite, Stop-Limit, além de encomendas complexas complexas são suportadas. Folha de registro de pedidos (novo!). Contém uma lista detalhada de cada alteração de status do pedido em uma tabela Excel filtrável. Use o nosso Serviço de personalização para expandir o IB Excel Trader e contratar nossos programadores para desenvolver suas estratégias comerciais comerciais.
O Interactive Brokers (IB) é um fornecedor de baixo custo de serviços de execução comercial e de compensação para indivíduos, conselheiros, grupos comerciais, corretores e hedge funds. A principal tecnologia do IB oferece acesso direto a ações, opções, futuros, divisas, títulos e fundos em mais de 100 mercados em todo o mundo a partir de uma única conta universal do IB.
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& # 8220; Sim, você pode projetar planos de negociação a tempo parcial que ganham dinheiro! & # 8221;
Existem centenas de & gt; trading gurus & # 8221; que querem vender você obter produtos ricos e rápidos para grandes dólares. Talvez já tenha comprado alguns.
Alguns deles trabalham & # 8211; Alguns desses programas são mesmo excelentes. Mas onde quase todos falham, é pintar uma imagem de como funciona a negociação.
Eu confesso, em geral, que eu tenho muito mais sistemas de negociação que foram # 8220; perdedores e # 8221; do que os vencedores # 8220. & # 8221;
Mas hoje, quase todos os sistemas comerciais que troco são lucrativos. Por quê? Porque meu teste e erro estão atrás de mim agora. Eu sei o que funciona e o que não. Eu simplesmente não estou com o hype que não funciona; Fico com os planos comerciais que funcionam.
Agora, não estou dizendo isso para se gabar ou se gabar, mas muitas pessoas compram no & # 8220; Holy Grail & # 8221; Absurdo. Essa forma de pensar apenas o impedirá. Da mesma forma, eu quero que você pare de mexer com os perdedores # 8220; & # 8221;
Como eu, você pode ter sido culpado disso no passado. Talvez você esteja fazendo isso agora. Se você é, fique comigo. Eu vou compartilhar com você formas muito melhores e mais eficazes para projetar sistemas comerciais rentáveis.
O fato é que posso mostrar-lhe como ser uma negociação bem sucedida, mas vai demorar o trabalho!
Deixe-me compartilhar com você o meu plano passo a passo, que qualquer um pode seguir para projetar sistemas de negociação lucrativos, a tempo parcial e # 8211; adaptado à sua situação única.
Mais de 7 anos em desenvolvimento e testado com centenas de meus clientes de coaching, este plano já foi comprovado para trabalhar com Forex, ações, opções, futuros, cfds e todos os outros mercados. Perfeitamente adequado para o iniciante / intermediário olhando para negociar intraday ou prazos mais longos & # 8211; Este é o guia completo para negociação rentável.
Mas por que estou compartilhando esta informação?
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Obrigado David. Ainda não sei muito sobre o comércio, mas eu aprendendo lentamente.
David excelente vídeo pequeno, obrigado por compartilhar e bons conselhos.
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